CAGED antecipa retomada mais forte do nível de atividade

Na Edição 58 do Clube do Código, realizei uma série de testes estatísticos envolvendo o saldo dessazonalizado entre admitidos e demitidos do CAGED e o crescimento acumulado em 12 meses do PIB. Os resultados encontrados sugerem, de forma bastante forte, que existe causalidade no sentido do saldo do CAGED para o crescimento do PIB. Para a decomposição de variância, passados 12 períodos, o saldo do CAGED explica mais de 95% da variância no crescimento do PIB.

Com base nisso e nos resultados do CAGED no 3º tri, podemos dizer que tivemos um PIB acima do esperado na margem. É possível que o PIB tenha crescido até 0,5% frente ao segundo trimestre. Os dados do CAGED, por suposto, também costumam antecipar os resultados da PNAD Contínua. Isso significa que devemos ver uma redução na taxa de desemprego mais forte nos próximos meses, respeitada a sazonalidade da série, obviamente.

_______________________

Compartilhe esse artigo

Comente o que achou desse artigo

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

O que são Agentes de IA?

As diferentes formas de avaliar o erro de um modelo de previsão

Previsão do CPI usando text mining

Nowcasting do PIB usando a linguagem R

Previsão de demanda com o Prophet usando Python

Nowcasting do PIB: um modelo de fatores usando Python

Outros artigos relacionados

O que são Agentes de IA?

O que é um agente e como ele funciona? Como agentes tomam decisões usando racioncínio e planejamento? Neste artigo, nosso objetivo é investigar estas questões para construir um conhecimento fundamental sobre AI agents.

As diferentes formas de avaliar o erro de um modelo de previsão

Existem tantas siglas para métricas de desempenho de modelos preditivos que é fácil se perder na sopa de letrinhas. Neste artigo, fornecemos uma visão geral das principais métricas para avaliar e comparar modelos de regressão e classificação, usando exemplos com dados em Python.

Previsão do CPI usando text mining

Exploramos neste exercício, de forma similar a Ferreira (2022), a utilidade de tópicos latentes extraídos dos comunicados do FOMC, por um modelo LDA, na previsão da inflação norte-americana, medida pelo CPI. O objetivo é comparar um modelo econométrico simples, tal como um AR-GAP de Faust e Wright (2013), em especificações com e sem os fatores textuais.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!