Monitor de Inflação: adicionando modelos de previsão

A inflação medida pelo IPCA tem apresentado um avanço considerável nos últimos meses, fruto de choques diversos. Em 2020, o subgrupo alimentação no domicílio foi um dos grandes vilões, enquanto nesse início de 2021, o reajuste dos derivados de petróleo tem tido impacto na inflação. Nesse Comentário de Conjuntura, atualizamos o nosso Monitor de Inflação, apresentação automatizada feita em R, que cobre todos os aspectos da inflação no Brasil. Nessa edição, nós ampliamos o Monitor, adicionando um primeiro modelo univariado de previsão.

Membros do Clube AM, por suposto, têm acesso a todos os códigos desse exercício.

Nosso objetivo ao longo dos próximos meses é adicionar ao Monitor uma metodologia completa de previsão da inflação medida pelo IPCA. Para começar, nós mostramos nosso benchmark, que é um modelo SARIMA. A partir dele, nós construiremos diversos modelos focados na previsão da inflação medida pelo IPCA e forneceremos ao fim do Monitor uma previsão combinada desses diversos modelos, baseada no EQM dos mesmos.

As previsões do modelo SARIMA são postas abaixo.

Um gráfico com as previsões é colocado abaixo.

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