Exploramos neste exercício, de forma similar a Ferreira (2022), a utilidade de tópicos latentes extraídos dos comunicados do FOMC, por um modelo LDA, na previsão da inflação norte-americana, medida pelo CPI. O objetivo é comparar um modelo econométrico simples, tal como um AR-GAP de Faust e Wright (2013), em especificações com e sem os fatores textuais.
Mostramos como usar a linguagem de programação R para coletar e tratar dados e construir o Nowcasting do PIB Brasileiro.
Apresentamos o modelo Prophet e mostramos um exemplo aplicado com dados para previsão de demanda usando Python.
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