No último dia 09/11, o mundo tomou um susto: Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Contrariando praticamente todas as previsões de estatísticos, jornalistas, economistas, cientistas políticos, enfim, todos os envolvidos na cobertura da eleição norte-americana. O agora denominado efeito Trump tem sido sentido em diversos mercados. Para ficar em um exemplo, vamos ilustrar esse efeito sobre a taxa de câmbio R$/US$ usando para isso o pacote quantmod do R. Vamos, assim, pegar a taxa de câmbio diretamente de uma base de dados on-line para o R, da forma abaixo.
library(quantmod)
getFX('USD/BRL', from='2016-10-01')
Uma vez que tenhamos a série, vamos fazer um gráfico que chame atenção para o período recente, isto é, para o período a partir de 09/11, quando Trump foi eleito. Isso é feito com o pacote ggplot2, como abaixo.
library(ggplot2)
library(ggthemes)
autoplot(USDBRL)+
xlab('')+
ylab('')+
ggtitle('Efeito Trump na Taxa de Câmbio R$/US$ Diária')+
geom_line(colour='darkblue', size=.8)+
theme_stata()+
annotate("rect", fill = "gray80", alpha = 0.5,
xmin = as.Date('2016-11-09'),
xmax=as.Date('2016-11-11'),
ymin = -Inf, ymax = Inf)
E agora o gráfico...
A área sombreada representa o efeito Trump. A taxa de câmbio saiu de 3,19 R$/US$ no dia 09/11 para 3,41 R$/US$ no dia 14/11. E você soube disso sem abrir o Excel... 🙂
