A ANBIMA disponibiliza em seu site a estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) referente à economia brasileira que costuma servir da referência para quem precisa desse tipo de exercício. A partir da última versão do pacote GETTDDATA, a propósito, é possível baixar esses dados e desenhar a curva de juros em poucas linhas de comando. Abaixo, um exemplo extraído do próprio vignette do pacote.
library(GetTDData)
df.yield = get.yield.curve()
library(ggplot2)
ggplot(df.yield, aes(x=ref.date, y = value) ) +
geom_line(size=1) + geom_point() + facet_grid(~type, scales = 'free') +
labs(title = paste0('The current Brazilian Yield Curve '),
subtitle = paste0('Date: ', df.yield$current.date[1]))
