Regra do Salário Mínimo

seminario 7 de maioAcontecerá hoje e amanhã, lá no IBRE-FGV, um debate interessantíssimo sobre a política de salário mínimo. Em particular, sobre como deverá ser a regra brasileira para o período de 2015-18. Sabe-se que a regra atual, que reajusta o mínimo pela inflação do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores, vence ano que vem. Com ela queria-se valorizar o mínimo, tido como muito baixo em relação a seus pares da América Latina. Entre economistas, ao menos, está longe de ser um tema consensual, por isso o debate em meio a urgência do calendário torna-se tão importante.  Há na profissão muitos que, inclusive, são contrários a existência de um salário mínimo, alegando que o efeito líquido do mesmo é apenas gerar um desemprego mais elevado. Eu acompanharei o debate e teço comentários sobre o assunto - e a minha opinião - em breve. Maiores informações, aqui.

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

Analisando a Volatilidade de Longo Prazo do Ibovespa usando Python

Com base no modelo GARCH(1,1), realizamos realizar a modelagem da variância condicional dos log retornos diários do Ibovespa, abrangendo o período de janeiro de 2018 até dezembro de 2023. O objetivo principal é compreender a implementação desse modelo utilizando a linguagem de programação Python, além de conduzir uma análise do mercado acionário brasileiro ao longo do período amostral.

Ao concluirmos este exercício, teremos a capacidade de obter uma medida representativa da variância de longo prazo da série temporal. Essa medida poderá ser comparada com a variância histórica, permitindo-nos inferir se a volatilidade presente está atualmente inferior ou superior àquela projetada para o futuro. Essa análise contribuirá para uma melhor compreensão da dinâmica da volatilidade no mercado acionário brasileiro.

Construindo uma NAIRU para o Brasil usando Python

Um dos maiores desafios para aqueles que trabalham com dados econômicos é aliar a prática com a teoria. Para tanto, o uso do Python pode facilitar esse desafio, permitindo construir todos os passos de uma análise de dados. Demonstramos o poder da linguagem tomando como exemplo a construção da NAIRU para o Brasil.

A Abordagem do Estudo de Eventos usando Python

A maioria das pesquisas em finanças está dedicada a investigar o efeito de um anúncio da companhia ou de um evento, sistêmico ou não, sobre o preço de uma ação. Esses estudos são conhecidos como “estudos de eventos”. Neste contexto, apresentaremos uma breve introdução à metodologia e demonstraremos como aplicá-la por meio de exemplos reais utilizando a linguagem de programação Python.

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.