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O sofrimento da Petrobras no R

By | Comentário de Conjuntura

Bolsonaro, enfim, fez o que dele se esperava desde o início do mandato: "dilmou". A demissão do presidente da principal estatal brasileira foi um banho de água fria para investidores domésticos e estrangeiros. O problema aqui vai além da Petrobras em si e afeta praticamente toda a política econômica do atual governo. Em campanha, Bolsonaro flertou com o liberalismo, alimentando-se de um sentimento "antiestadismo" pós-operação Lava Jato. Eleito, porém, era visível o desconforto do Presidente da República com a agenda liberal. Era, portanto, questão de tempo que o seu passado intervencionista desse o ar da graça.

Investidores domésticos e estrangeiros, por óbvio, irão colocar isso no preço. Para ilustrar, vamos nesse Comentário de Conjuntura olhar as ações de três empresas estatais: Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Além disso, vamos ver o que aconteceu com o Ibovespa, dados os eventos recentes.

Os membros do Clube AM, como sempre, têm acesso aos códigos completos desse Comentário e também a um vídeo explicativo sobre como rodar os códigos.

Vamos começar, como de praxe, carregando alguns pacotes de R.


library(tidyverse)
library(quantmod)
library(timetk)
library(scales)
library(tidyquant)

Feito isso, podemos pegar os dados de ações dessas três estatais a partir da base de dados do yahoo finance.


symbols = c('PETR4.SA', 'BBAS3.SA', 'ELET6.SA')

prices = getSymbols(symbols, src='yahoo', from='2020-01-01') %>%
map(~Ad(get(.))) %>%
reduce(merge) %>%
`colnames<-` (symbols) %>%
tk_tbl(preserve_index = TRUE, rename_index = 'date') %>%
drop_na() %>%
gather(variavel, valor, -date)

Com os dados carregados, nós podemos gerar um gráfico da ação da Petrobras.

A ação da Petrobras sofreu uma queda de 21,5% nessa segunda-feira, mostrando o descontentamento do mercado com a interferência política do Palácio do Planalto sobre a estatal. Para além da Petrobras, será que tivemos queda nas outras estatais? O gráfico abaixo ilustra.

O Banco do Brasil também parece ter sofrido com o "efeito Petrobras": a ação do Banco teve queda de 11,6% nessa segunda-feira. A Eletrobrás, por outro lado, não parece ter sentido impacto relevante, ao menos por enquanto.

E o IBOVESPA?

O Índice Bovespa acabou sendo levado pelo mau humor dos investidores com a interferência política e fechou com queda de quase 5% nessa segunda-feira.

Difícil dizer como acabará o governo Bolsonaro, mas uma coisa parece cada vez mais clara para quem acompanha a política econômica: o flerte com o liberalismo está sepultado.

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(*) Conheça o Clube AM e faça parte de um grupo exclusivo de compartilhamento de códigos e troca de informações entre os membros;

(**) Uma introdução à análise de dados no mercado financeiro é feita no nosso Curso de Mercado Financeiro e Gestão de Portfólios. As inscrições estão abertas para a Turma de Verão: aproveite!

Baixando ações com o R

By | Dados Macroeconômicos

Existem diversos pacotes no R para lidar com séries financeiras. Em termos de coleta de dados, podemos baixar ações a partir do yahoo finance, utilizando o pacote quantmod. Abaixo damos um exemplo utilizando a ação PETR4, que derreteu nos últimos dias (minha solidariedade a quem estiver comprado nela).


library(quantmod)

getSymbols("PETR4.SA",src="yahoo", 
from=as.Date('2016-06-01'))

chartSeries(PETR4.SA[,6])

Abaixo o gráfico...

Interessados no log retorno podem plotá-los como abaixo...


plot(diff(log(PETR4.SA$PETR4.SA.Adjusted)))

Para saber o código da ação, basta entrar no yahoo finance. Para quem tiver interesse em usar econometria para lidar com séries financeiras, recomendo nosso curso de Econometria Financeira usando o R. Por fim, aos vendidos em Petrobras, me chamem para o chope... 🙂

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