arch no python

Aplicações de Modelos de Volatilidade: otimização de portfólio usando GARCH

Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de obter os pesos para um portfólio de mínima variância ao longo do tempo. Veremos neste artigo como obter as medidas para um portfólio de dois ativos e a possibilidade do cálculo por meio do R e do Python.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Premissas e Previsão

Vamos verificar algumas premissas importantes sobre os modelos de volatilidade ARCH/GARCH, o funcionamento da geração de previsões dos modelos e como avaliar os resultados utilizando o R e o Python.

Estimando a Volatilidade do Câmbio no Python

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Um modelo explicativo para a inflação de alimentos

Aplicação de Hidden Markov Models para Finanças usando Python

Como resolver problemas de multicolinearidade em modelos preditivos?

Previsão do Ibovespa utilizando IA (TimeGPT) + Python

Previsão do Ibovespa com Chain-of-Thought + Python

Modelo de Previsão da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) para 2025

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!