capm python

Construindo o Capital Asset Pricing Model no Python

O Modelo de Precificação de Ativos, conhecido como CAPM (do inglês, Capital Asset Pricing Model), é uma das teorias mais fundamentais no campo da finança, essencial para a avaliação e precificação de ativos financeiros. Neste artigo, iremos mostrar como é possível analisar o CAPM para o Mercado Brasileiro usando o Python.

Valuation no Python

Um modelo de avaliação de ações, comumente chamado de Valuation, é um mecanismo que converte um conjunto de previsões (ou observações) de uma série de variáveis da empresa e variáveis econômicas em uma previsão do valor de mercado da ação da companhia. Neste artigo, mostramos como usar um modelo simples de avaliação de ações por meio do Python.

Construindo Modelos de Fatores no Python

Os modelos de fatores de risco em finanças são utilizados para explicar as variações no retorno de um ativo ou carteira em relação a fatores/características macroeconômicas e da própria empresa. Esses modelos são usados para avaliar o risco de investimentos e gerenciamento de portfólio, permitindo a criação de estratégias e análises com objetivo de tomar decisões mais assertivas. A construção desses modelos geralmente envolve o uso de regressão linear ou outras técnicas estatísticas avançadas. Como ferramenta, podemos utilizar o Python para auxiliar na coleta, tratamento, análise e construção dos modelos.

Dashboard do Modelo CAPM no Python

Vamos continuar a série de postagens sobre como construir um Dashboard de métricas relacionadas a avaliação de ações e construção de um Portfolio de investimentos no Python. Trazemos nessa semana um componente importante para avaliação do risco: Capital Asset Pricing Model (CAPM).

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