Hoje dei palestra na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sobre o tema "Do Tripé à Nova Matriz: notas da conjuntura econômica brasileira recente". O foco foi tentar entender se o segundo governo Dilma Rousseff irá mudar o modelo [voltar ao tripé macroeconômico] ou se continuará com a mesma orientação de política econômica. É sempre um prazer ir à Minas e receber a hospitalidade dos mineiros. Agradeço a todos. Os slides da apresentação aqui.
Como mensurar a importância de choques na inflação sobre o erro de previsão da taxa de juros? Neste exercício quantificamos esta pergunta sob a ótica de um modelo VAR, usando dados recentes da macroeconomia brasileira. Especificamente, estimamos a decomposição da variância dos erros de previsão do modelo, analisando choques na inflação da gasolina e sua importância sobre a variância dos erros de previsão da taxa Selic.
Neste exercício exploramos os dados públicos sobre o preço da gasolina no Brasil, sua composição, evolução temporal, políticas associadas e, por fim, construímos um modelo simples de previsão. Com um modelo em mãos, o analista pode cenarizar o comportamento futuro da série da forma como preferir. Todos os procedimentos foram feitos usando a linguagem de programação Python.
Apresentamos neste exercício como é a aplicação de um Vetor AutoRegressivo Estrutural (SVAR) no Python a partir da biblioteca statsmodels.
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