Modelos Vetoriais AutoRegressivos (VAR) são amplamente utilizados na análise de séries temporais macroeconômicas. Eles permitem modelar a dinâmica conjunta de várias variáveis, capturando como choques em uma afetam as demais ao longo do tempo. Neste exercício, mostramos como aplicar um modelo VAR a um conjunto de dados macroeconômicos brasileiros para gerar previsões.
Não é de hoje que técnicas de machine learning vêm sendo usadas para explorar características não lineares de séries temporais (econômicas), especialmente para finalidade de previsão. Como exemplo, apresentamos uma abordagem híbrida do modelo NNAR e comparamos suas previsões com as de mercado, encontrando resultados em linha com a literatura recente.
O PIB é uma variável econômica complexa e de difícil previsão. Neste artigo, mostramos que unir métodos simples e métodos avançados pode aumentar significativamente a previsibilidade do crescimento da economia.
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