Categoria: Econometria e Previsão
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Construímos no Python um modelo para o spread bancário no Brasil com inadimplência, Selic e desemprego, tratamos a sazonalidade e a autocorrelação, e decompomos cada alta do spread entre as três variáveis.
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Tutorial completo de como estimar uma regra de Taylor para o Brasil no Python, com dados trimestrais do Banco Central. O texto explica a teoria, a construção do juro neutro pelas expectativas Focus e a restrição não linear que a especificação com suavização exige.
- Data Science,Econometria e Previsão,Mercado Financeiro e Investimentos
O que é cointegração, explicado pela analogia do bêbado e seu cachorro, e como
aplicar o teste de Engle-Granger no Python. O tutorial mostra os dois passos do
teste, por que a especificação muda a conclusão, e aplica tudo ao par PETR3 e
PETR4 com dados de abril de 2021 a abril de 2022.
- Econometria e Previsão,Macroeconometria,Macroeconomia e Conjuntura
A Lei de Okun é uma relação empírica que busca quantificar a relação entre a taxa de desemprego e a taxa de crescimento econômico. Ela foi proposta pelo economista Arthur Okun na década de 1960 e está presente em diversos livros textos de graduação. Buscamos através deste artigo investigar essa relação, descrevendo-a utilizando dados do Brasil. Usamos o Python para realizar todo o processo de análise de dados.
- Econometria e Previsão,Macroeconometria,Macroeconomia e Conjuntura
Quanto a atividade econômica responde aos juros no Brasil? Estimamos uma Curva IS por GMM em Python, com o hiato do produto do BCB e da IFI, testes de instrumentos e resíduos, e a sensibilidade da política monetária em janelas móveis.
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