Categoria: Macroeconometria

Previsão da taxa de desocupação com VECM no Python

Tutorial de previsão da taxa de desocupação brasileira com um VECM no Python: testes de raiz unitária, cointegração de Johansen, diagnóstico dos resíduos, avaliação fora da amostra contra o passeio aleatório e projeção com intervalo de 95%.

Como Prever Séries Econômicas no Python?

Neste exercício, exploramos como o framework da biblioteca skforecast do Python pode ser extremamente útil para a previsão de séries temporais econômicas, utilizando como exemplo as variações no desemprego dos EUA ao longo de um horizonte de 1 ano.

Regimes da Política Monetária Brasileira com Markov Switching no Python

Estimamos no Python uma regra de Taylor com mudança de regime para a Selic, com dados do Banco Central e da IFI. O tutorial compara especificações, confere a convergência e mostra a matriz de transição, a duração e as probabilidades dos regimes.

Estimando o Hiato do Produto do Brasil usando a linguagem R

Este exercício estima o Hiato do Produto do Brasil utilizando quatro métodos univariados distintos. Para lidar com o problema de fim de amostra causado por filtros univariados, incorporamos previsões do PIB provenientes de agentes econômicos e projeções simples, estendendo a série temporal além da amostra original. Todo o processo de coleta, tratamento, estimação e visualização dos hiatos foi realizado na linguagem de programação R.

Hiato do produto no R: o problema de fim de amostra

Este exercício examina o problema de fim de amostra, uma limitação comum em estimativas do hiato do produto baseadas em métodos univariados e bidirecionais. A análise é conduzida por meio de estimativas em quase tempo real, implementadas na linguagem de programação R.

Categoria: Macroeconometria

Previsão da taxa de desocupação com VECM no Python

Como Prever Séries Econômicas no Python?

Regimes da Política Monetária Brasileira com Markov Switching no Python

Estimando o Hiato do Produto do Brasil usando a linguagem R

Hiato do produto no R: o problema de fim de amostra

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Série temporal: o que é e como ler dados econômicos

A escolha intertemporal do consumo

Ciclo Econômico: Economia no Curto Prazo

Simulação de cenários com distribuição de probabilidades

Simulação de Monte Carlo: respondendo perguntas de probabilidade sem fórmula

Introdução à Macroeconomia: conceitos, modelos e ferramentas