Macroeconometria

Usando swaps cambiais para reagir a choques

Como podemos prever a resposta do Banco Central a choques cambiais usando Swaps? Utilizamos a linguagem de programação Python como nossa principal ferramenta para coletar, processar os dados e criar um modelo VEC (Vector Error Correction) que nos permita obter uma função de impulso-resposta e, assim, encontrar as respostas desejadas.

Como o Banco Central reage a choques cambiais?

No presente exercício, procuramos verificar como o Banco Central reage, por meio de mudanças na taxa básica de juros, a um choque na taxa de câmbio BRL/USD. Construímos todo o processo de coleta, tratamento de dados e construção do modelo usando o Python como ferramenta.

Medindo o efeito da volatilidade sobre a taxa de câmbio

Nesse exercício, verificamos a relação entre o índice de volatilidade (VIX) e a taxa de câmbio. A ideia básica, é a de que, a volatilidade, e portanto, a incerteza do mercado gera mudanças significativas sobre o preço do câmbio. Fazemos o uso do procedimento de Toda-Yamamoto para investigar essa relação usando o Python como ferramenta.

O Banco Central deve reagir a um choque de preços administrados?

Neste exercício, mostramos como identificar um choque dos preços administrados sobre os preços livres utilizando um Vetor Autoregressivo e Função de Impulso Resposta. Realizamos a coleta, tratamento, visualização e criação do modelo usando o Python.

Bagging, Random Forests e Boosting

Nesse artigo, vamos ilustrar os métodos Bagging, Random Forests e Boosting usando árvores de decisão como blocos de construção para construir modelos de previsão mais poderosos.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais
e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Assinar

Macroeconometria

Usando swaps cambiais para reagir a choques

Como o Banco Central reage a choques cambiais?

Medindo o efeito da volatilidade sobre a taxa de câmbio

O Banco Central deve reagir a um choque de preços administrados?

Bagging, Random Forests e Boosting

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Análise regional do mercado de trabalho com dados do CAGED usando Python

Como coletar dados do Banco Central Europeu (ECB) usando a API com o Python?

Transfer Learning: mostrando porque o Python está na ponta do desenvolvimento

Criando Tabelas com o Python: mostrando o poder da linguagem sobre o Excel

Análise do Censo Demográfico com o R

Deploy de modelos com Python + Shinylive + GitHub gastando ZERO reais