Categoria: Mercado Financeiro e Investimentos

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Covariância Dinâmica usando GARCH

Os efeitos GARCH na volatilidade levam a uma variabilidade no tempo dos retornos. Essa variação no tempo tem um impacto direto na relação entre os retornos de dois ativos. Quando sua variância varia com o tempo, também sua covariância muda com o tempo. Portanto, é de interesse modelar essa dinâmica com o objetivo de conhecer a relação de dois ativos no tempo. Vamos realizar esse exercício utilizando o R e o Python como ferramentas.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico com GARCH usando Python

Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de estimar o Value at Risk ao longo do tempo de uma carteira ou ativo. Mostramos como aplicar um VaR por meio de um GARCH utilizando o Python como ferramenta.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Premissas e Previsão

Vamos verificar algumas premissas importantes sobre os modelos de volatilidade ARCH/GARCH, o funcionamento da geração de previsões dos modelos e como avaliar os resultados utilizando o R e o Python.

Volatilidade de Ativos Financeiros e Fatos Estilizados

A volatilidade é a medida de risco mais usada no mercado e, ao mesmo tempo, uma grandeza que ninguém observa: ela precisa ser estimada a partir dos preços. Com os pregões da VALE3 desde 2015, este tutorial mostra os fatos estilizados dos retornos (aglomerados de volatilidade, caudas pesadas, assimetria, reversão à média) e como se constrói o desvio padrão anualizado em janela móvel, a medida que alimenta limites de posição, VaR e precificação de opções.

Introdução a dados financeiros e suas características

O objetivo da Econometria Financeira é prover conhecimentos básicos sobre séries temporais financeiras, introduzir técnicas estatísticas úteis para analisar dados financeiros, bem como apresentar aplicações práticas de alguns métodos econométricos. Nesse post, nós vamos discutir alguns conceitos básicos sobre como coletar dados financeiros, bem como algumas formas avaliar as propriedades estatísticas dessas séries.

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Aplicações de Modelos de Volatilidade: Covariância Dinâmica usando GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico com GARCH usando Python

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Premissas e Previsão

Volatilidade de Ativos Financeiros e Fatos Estilizados

Introdução a dados financeiros e suas características

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