Mercado Financeiro

Análise de Betas do Mercado Acionário Brasileiro

Neste artigo, conduzimos uma análise exploratória dos Betas estimados das ações no mercado acionário brasileiro utilizando a linguagem de programação Python. Optamos por segmentar cada empresa de acordo com seu setor, com o objetivo de examinar as distribuições de seus riscos de mercado. Adicionalmente, elaboramos classificações de portfólio com base na alocação de betas elevados e baixos, a fim de avaliar a eficácia da estratégia proposta pelo Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM). Isso nos permitiu realizar um teste de excesso de retorno e traçar a Security Market Line como parte da avaliação da formulação proposta.

Medidas de retorno e risco de ativos individuais

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre como calcular medidas de retorno e risco no contexto de investimentos e ações, utilizando a linguagem de programação Python como ferramenta. Ao longo deste guia, detalharemos passo a passo as diversas métricas amplamente empregadas no mercado financeiro para avaliar a performance de investimentos e a volatilidade de ativos.

Construindo o Modelo de 3 fatores de Fama-French para o mercado brasileiro com o Python

O que é o Modelo de 3 Fatores de Fama-French e como ele é construído? Neste artigo, demonstramos como replicar esse modelo com exemplos utilizando dados do mercado financeiro brasileiro. Além disso, realizamos uma análise dos coeficientes estimados. Todo esse processo é realizado utilizando a linguagem de programação Python.

Construindo o Capital Asset Pricing Model no Python

O Modelo de Precificação de Ativos, conhecido como CAPM (do inglês, Capital Asset Pricing Model), é uma das teorias mais fundamentais no campo da finança, essencial para a avaliação e precificação de ativos financeiros. Neste artigo, iremos mostrar como é possível analisar o CAPM para o Mercado Brasileiro usando o Python.

Valuation no Python

Um modelo de avaliação de ações, comumente chamado de Valuation, é um mecanismo que converte um conjunto de previsões (ou observações) de uma série de variáveis da empresa e variáveis econômicas em uma previsão do valor de mercado da ação da companhia. Neste artigo, mostramos como usar um modelo simples de avaliação de ações por meio do Python.