Categoria: Mercado Financeiro

Aplicações de Modelos de Vol: Beta Dinâmico usando GARCH

O Beta de Mercado é uma medida financeira que representa a sensibilidade ou volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. Em outras palavras, o Beta de Mercado mede a resposta esperada de um ativo a movimentos no mercado de referência, geralmente representado por um índice amplo, como o índice geral de ações de um país (por exemplo, o S&P 500 nos EUA e o Ibovespa no Brasil).

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Covariância Dinâmica usando GARCH

Os efeitos GARCH na volatilidade levam a uma variabilidade no tempo dos retornos. Essa variação no tempo tem um impacto direto na relação entre os retornos de dois ativos. Quando sua variância varia com o tempo, também sua covariância muda com o tempo. Portanto, é de interesse modelar essa dinâmica com o objetivo de conhecer a relação de dois ativos no tempo. Vamos realizar esse exercício utilizando o R e o Python como ferramentas.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico com GARCH usando Python

Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de estimar o Value at Risk ao longo do tempo de uma carteira ou ativo. Mostramos como aplicar um VaR por meio de um GARCH utilizando o Python como ferramenta.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Premissas e Previsão

Vamos verificar algumas premissas importantes sobre os modelos de volatilidade ARCH/GARCH, o funcionamento da geração de previsões dos modelos e como avaliar os resultados utilizando o R e o Python.

Volatilidade de Ativos Financeiros e Fatos Estilizados

A volatilidade é a medida de risco mais usada no mercado e, ao mesmo tempo, uma grandeza que ninguém observa: ela precisa ser estimada a partir dos preços. Com os pregões da VALE3 desde 2015, este tutorial mostra os fatos estilizados dos retornos (aglomerados de volatilidade, caudas pesadas, assimetria, reversão à média) e como se constrói o desvio padrão anualizado em janela móvel, a medida que alimenta limites de posição, VaR e precificação de opções.

Categoria: Mercado Financeiro

Aplicações de Modelos de Vol: Beta Dinâmico usando GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Covariância Dinâmica usando GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico com GARCH usando Python

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Premissas e Previsão

Volatilidade de Ativos Financeiros e Fatos Estilizados

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