Categoria: Mercado Financeiro
- Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
A volatilidade é a medida de risco mais usada no mercado e, ao mesmo tempo, uma grandeza que ninguém observa: ela precisa ser estimada a partir dos preços. Com os pregões da VALE3 desde 2015, este tutorial mostra os fatos estilizados dos retornos (aglomerados de volatilidade, caudas pesadas, assimetria, reversão à média) e como se constrói o desvio padrão anualizado em janela móvel, a medida que alimenta limites de posição, VaR e precificação de opções.
- Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
O objetivo da Econometria Financeira é prover conhecimentos básicos sobre séries temporais financeiras, introduzir técnicas estatísticas úteis para analisar dados financeiros, bem como apresentar aplicações práticas de alguns métodos econométricos. Nesse post, nós vamos discutir alguns conceitos básicos sobre como coletar dados financeiros, bem como algumas formas avaliar as propriedades estatísticas dessas séries.
- Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
A variância de um portfólio de investimento mensura a volatilidade de uma cesta de ativos financeiros. É interessante conhecer a contribuição de cada ativo para a volatilidade total da carteira. No post de hoje, mostramos como construir essas métricas e a construir um dashboard usando o Python.
- Econometria e Previsão,Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
Vamos continuar a série de postagens sobre como construir um Dashboard de métricas relacionadas a avaliação de ações e construção de um Portfolio de investimentos no Python. Trazemos nessa semana a construção de simulações de Monte Carlo no Python.
- Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
Vamos continuar a série de postagens sobre como construir um Dashboard de métricas relacionadas a avaliação de ações e construção de um Portfolio de investimentos no Python. Trazemos nessa semana um componente importante para avaliação do risco: o modelo de 3 fatores de Fama-French.
Boletim AM
Encontre o seu conteúdo
Categorias
- Comentário de Conjuntura
- Cursos da Análise Macro
- Indicadores
- Artigos de Economia
- Hackeando o R
- Data Science
- Política Monetária
- Macroeconometria
- Inflação
- PIB
- Eventos
- Indicação de Leitura Econômica
- Clube AM
- Dados Macroeconômicos
- Mercado financeiro
- Mercado de Trabalho
- Política Fiscal
- Resenhas de Conjuntura Econômica
Artigos mais acessados
Análise Macro © 2011 / 2026
comercial@analisemacro.com.br – Rua Visconde de Pirajá, 414, Sala 718
Ipanema, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22410-002
