Livros de macroeconomia, boletins de conjuntura e dicas de R

[et_pb_section admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Texto" background_layout="light" text_orientation="justified" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Alguns alunos do nosso Curso de Análise de Conjuntura usando o R, que começou essa semana e ainda está com inscrições abertas, me enviaram e-mails me pedindo referências para livros de macro, boletins de conjuntura e dicas de R. Resolvi compartilhar também com os leitores do blog, porque é uma pergunta recorrente que me fazem. Para livro de macro, no nível de graduação, gosto muito do Macroeconomia do Sachs e Larrain. Ele tem uma linguagem bem interessante e adequada para o correto aprendizado da macro - se a restrição orçamentária for imperiosa, esse é definitivamente o livro mais recomendado, na minha visão. Como livro complementar, recomendaria o Macroeconomia, do Mankiw. Outros três livros podem ser usados para temas específicos. Para modelos IS-LM, tem o Macroeconomia do Richard Froyen e para Contas Nacionais, os três primeiros capítulos do Macroeconomia do Simonsen e o livro Contabilidade Social, da Carmem Feijó et al.

Para quem quer começar a sair da graduação, recomendo fortemente o Dinâmica Macroeconômica, do Simonsen e a apostila, hoje livro, que me salvou da heterodoxia, Teoria da Política Monetária - Uma abordagem intermediária, do professor Antonio Luis Licha. Para quem já passou dessa fase, vá de Monetary Theory and Policy, do Walsh, Advanced Macroeconomics, do Romer e Introduction to Modern Economic Growth, do Acemoglu. Caso já tenha passado por todos ou a maioria desses, o livro que Deus usa para entender a macroeconomia é o Interest and Prices, do Woodford.

Os boletins de conjuntura mais completos hoje em dia no Brasil são dois. O Boletim Macro do IBRE é muito bom, escrito por um time de craques e o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, que virou peça de ficção nos tempos do Alexandre Tombini, mas deve voltar a valer a pena sob o comando do Ilan. Vale a pena, também, dar uma olhada nas Atas do Copom e no site Economia em Dia, do Bradesco. O pessoal do investing.com tem um bom calendário econômico, com os indicadores de diversos países.

Sobre R, dê uma olhada aqui, aquiaqui e, claro, faça nosso Curso de Introdução ao R, que é bem legal... 🙂

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section admin_label="Seção" fullwidth="off" specialty="off" transparent_background="on" background_color="#0c71c3" allow_player_pause="off" inner_shadow="off" parallax="off" parallax_method="off" padding_mobile="off" make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="on" make_equal="off" use_custom_gutter="off"][et_pb_row admin_label="Linha" make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="on" use_custom_gutter="off" padding_mobile="off" background_color="#0c71c3" allow_player_pause="off" parallax="off" parallax_method="off" make_equal="off" parallax_1="off" parallax_method_1="off" column_padding_mobile="on"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_team_member admin_label="Pessoa" name="Vítor Wilher " position="Bacharel e Mestre em Economia " image_url="https://analisemacro.com.br/wp-content/uploads/2011/03/vitorwilhergnews.png" animation="left" background_layout="dark" linkedin_url="https://www.linkedin.com/in/v%C3%ADtor-wilher-78164024" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" saved_tabs="all" twitter_url="https://twitter.com/vitorwilherbr"]

Vítor Wilher é Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, tendo se especializado na construção de modelos macroeconométricos e análise da conjuntura macroeconômica doméstica e internacional. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). É o criador do Blog Análise Macro, um dos melhores e mais ativos blogs econômicos brasileiros, sócio da MacroLab Consultoria, empresa especializada em data analysis, construção de cenários e previsões e fundador do Grupo de Estudos sobre Conjuntura Econômica (GECE-UFF). É também Visiting Professor da Universidade Veiga de Almeida, onde dá aulas nos cursos de MBA da instituição. Leia os posts de Vítor Wilher aquiCaso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br

[/et_pb_team_member][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

FED Speeches: Quantificando a Incerteza da Política Monetária com IA e Python

Os discursos dos membros do FED podem dar indicativos relevantes sobre a condução da política monetária, como a percepção de incerteza na fala e na escolha das palavras. Sendo assim, monitorar e interpretar não é suficiente, é necessário quantificar a incerteza nos discursos. Neste exercício mostramos o caminho para construir um indicador de incerteza da política monetária, usando métodos inovadores de IA com o Python.

Medindo o Hiato do Produto do Brasil usando Python

Uma medida extremamente importante para a avaliação econômica de um país é o Hiato do Produto. Neste post, realizamos uma comparação das diferentes formas de estimação dessa variável não observável utilizando o Python como ferramenta de análise de dados.

Como analisar a contribuição para a Volatilidade de uma carteira de ações usando Python

A contribuição para a volatilidade fornece uma decomposição ponderada da contribuição de cada elemento do portfólio para o desvio padrão de todo o portfólio. Em termos formais, é definida pelo nome de contribuição marginal, que é basicamente a derivada parcial do desvio padrão do portfólio em relação aos pesos dos ativos. A interpretação da fórmula da contribuição marginal, entretanto, não é tão intuitiva, portanto, é necessário obter medidas que possibilitem analisar os componentes. Veremos portanto como calcular os componentes da contribuição e a porcentagem da contribuição. Vamos criar as respectivas medidas usando a linguagem de programação Python.

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.