Palestra na UERJ sobre Capitalismo de Estado vs. Empreendedorismo

uerjNo próximo dia 16 de janeiro estarei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para palestra sobre Capitalismo de Estado vs. Empreendedorismo, novamente pelo projeto IMIL na Sala de Aula. Na oportunidade colocarei em oposição dois modelos de desenvolvimento. De um lado, o capitalismo "de compadres", em que para ser bem-sucedido é preciso ter algum laço com o poder vigente. Do outro, a economia de mercado, em que a produtividade, na visão macro, e a eficiência, na visão micro, são as regras do jogo. Desde o início do governo Dilma muito tem-se discutido sobre o fato do Brasil ter optado pela primeira opção, nos últimos anos. Tratarei dessa questão, chamando atenção para os riscos macroeconômicos associados a ela, notadamente no que tange a possibilidade - bastante real - de rebaixamento do rating do país ainda este ano. Maiores informações, clique no banner ao lado. Até lá!

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

Analisando a Volatilidade de Longo Prazo do Ibovespa usando Python

Com base no modelo GARCH(1,1), realizamos realizar a modelagem da variância condicional dos log retornos diários do Ibovespa, abrangendo o período de janeiro de 2018 até dezembro de 2023. O objetivo principal é compreender a implementação desse modelo utilizando a linguagem de programação Python, além de conduzir uma análise do mercado acionário brasileiro ao longo do período amostral.

Ao concluirmos este exercício, teremos a capacidade de obter uma medida representativa da variância de longo prazo da série temporal. Essa medida poderá ser comparada com a variância histórica, permitindo-nos inferir se a volatilidade presente está atualmente inferior ou superior àquela projetada para o futuro. Essa análise contribuirá para uma melhor compreensão da dinâmica da volatilidade no mercado acionário brasileiro.

Construindo uma NAIRU para o Brasil usando Python

Um dos maiores desafios para aqueles que trabalham com dados econômicos é aliar a prática com a teoria. Para tanto, o uso do Python pode facilitar esse desafio, permitindo construir todos os passos de uma análise de dados. Demonstramos o poder da linguagem tomando como exemplo a construção da NAIRU para o Brasil.

A Abordagem do Estudo de Eventos usando Python

A maioria das pesquisas em finanças está dedicada a investigar o efeito de um anúncio da companhia ou de um evento, sistêmico ou não, sobre o preço de uma ação. Esses estudos são conhecidos como “estudos de eventos”. Neste contexto, apresentaremos uma breve introdução à metodologia e demonstraremos como aplicá-la por meio de exemplos reais utilizando a linguagem de programação Python.

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.