Ontem dei uma palestra na Escola de Engenharia de São Carlos da USP pelo projeto IMIL na Sala de Aula. O título da apresentação foi Notas do Fundo do Poço: onde está a saída para a economia brasileira? Para quem se interessar, disponibilizei no repositório da Análise Macro no github os slides, script e dados utilizados. Acesse aqui.
Existem tantas siglas para métricas de desempenho de modelos preditivos que é fácil se perder na sopa de letrinhas. Neste artigo, fornecemos uma visão geral das principais métricas para avaliar e comparar modelos de regressão e classificação, usando exemplos com dados em Python.
Exploramos neste exercício, de forma similar a Ferreira (2022), a utilidade de tópicos latentes extraídos dos comunicados do FOMC, por um modelo LDA, na previsão da inflação norte-americana, medida pelo CPI. O objetivo é comparar um modelo econométrico simples, tal como um AR-GAP de Faust e Wright (2013), em especificações com e sem os fatores textuais.
Mostramos como usar a linguagem de programação R para coletar e tratar dados e construir o Nowcasting do PIB Brasileiro.
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