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Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico usando GARCH

Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de estimar o Value at Risk ao longo do tempo de uma carteira ou ativo. Mostramos como aplicar um VaR por meio de um GARCH utilizando o R e o Python como ferramentas.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Premissas e Previsão

Vamos verificar algumas premissas importantes sobre os modelos de volatilidade ARCH/GARCH, o funcionamento da geração de previsões dos modelos e como avaliar os resultados utilizando o R e o Python.

Volatilidade de Ativos e Modelos de Volatilidade

Uma importante medida em finanças é o risco associado a um ativo e a volatilidade de ativos é talvez a medida de risco mais utilizada. Há, entretanto, diversas medidas de volatilidade. Portanto, no post de hoje, iremos verificar as características da volatilidade, os principais modelos e a possibilidade de estimação usando o R e o Python.

Estimando a Volatilidade do Câmbio no Python

Introdução à previsão quantitativa

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