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cotação do bitcoin Archives - Análise Macro

A econometria do Bitcoin

By | Macroeconometria

A 40ª edição do Clube do Código coloca o Bitcoin no centro da roda. A criptomoeda mais famosa tem causado espanto entre analistas e economistas, levando muitos a concluírem que existe uma bolha nesse mercado. O gráfico abaixo ajuda a entender esse tipo de conclusão.

De modo a visualizar alguma quebra estrutural na série, podemos, por exemplo, utilizar a função cpt.meanvar do pacote changepoint, como abaixo.

Esse gráfico pode mostrar que a série do Bitcoin era estacionária e que por algum motivo experimentou uma quebra a partir do início desse ano. Mostramos na 40ª edição do Clube do Código que essa interpretação não é aderente aos dados. Para mostrar, considere por exemplo uma amostra dos dados que vai até dezembro de 2016:

 

Em palavras outras, a cotação do Bitcoin nunca foi uma coisa monótona, tão pouca estacionária, não é mesmo? Na 40ª edição do Clube do Código mostramos como verificar usando o R se a série é, de fato, não estacionária, implicando que a mesma possui raiz unitária.

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