Tag: macroeconometria
- Macroeconometria
Este artigo apresenta um exercício prático de macroeconomia aplicada utilizando Python para investigar a relação entre o nível de atividade econômica e o mercado de trabalho no Brasil. O estudo detalha o processo de coleta automatizada do Hiato do Produto do Banco Central e a construção de uma série histórica longa de desemprego (unificando PME e PNAD Contínua). Através de técnicas de ajuste sazonal (X-13ARIMA-SEATS) e modelagem econométrica, estima-se a NAIRU (Taxa de Desemprego Não Aceleradora da Inflação) implícita da economia brasileira em 9,46%, confirmando a forte correlação negativa prevista pela Lei de Okun.
- Macroeconometria
Um tutorial completo para medir o ciclo das concessões de crédito no Brasil usando Python. Coletamos os dados do BCB e do IBGE, deflacionamos pelo IPCA, removemos a sazonalidade com o X-13ARIMA-SEATS e extraímos o ciclo com o Filtro Hodrick-Prescott. Ao final, uma regressão confirma que o crédito é pró-cíclico com a atividade e contracíclico com os juros, com dados que vão até meados de 2026.
- Macroeconometria
Este exercício apresenta uma investigação econométrica sobre a persistente estagnação da taxa de participação no mercado de trabalho brasileiro no período pós-pandemia. Utilizando a linguagem R e dados públicos do IBGE e Banco Central, construímos um modelo de regressão linear múltipla com correção de erros robustos (Newey-West). A análise testa a hipótese de que o aumento real das transferências de renda (Bolsa Família/Auxílio Brasil) elevou o salário de reserva, desincentivando o retorno à força de trabalho.
- Data Science
Como mensurar a importância de choques na inflação sobre o erro de previsão da taxa de juros? Neste exercício quantificamos esta pergunta sob a ótica de um modelo VAR, usando dados recentes da macroeconomia brasileira. Especificamente, estimamos a decomposição da variância dos erros de previsão do modelo, analisando choques na inflação da gasolina e sua importância sobre a variância dos erros de previsão da taxa Selic.
- Macroeconometria
Um tutorial completo de SVAR (Vetor Autoregressivo Estrutural) em Python, usando quatro séries da economia brasileira obtidas pela API do Banco Central. O guia começa verificando a estacionariedade das séries e avança até as funções impulso-resposta e a decomposição da variância, usando o price puzzle — quando um choque de juros parece elevar a inflação — para ensinar identificação econométrica na prática.
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