modern portfolio theory

A gestão de portfólio e a análise de risco são práticas essenciais e rotineiras para investidores. Mostramos neste artigo a como avaliar a relação de Risco x Retorno utilizando o Python.
Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de obter os pesos para um portfólio de mínima variância ao longo do tempo. Veremos neste artigo como obter as medidas para um portfólio de dois ativos e a possibilidade do cálculo por meio do R e do Python.

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