teste KPSS

Investigando a precedência temporal entre o IPCA e as expectativas do IPCA no Boletim Focus usando o R

Neste exercício, buscamos aprofundar a compreensão da dinâmica entre a taxa do IPCA e as expectativas dos agentes econômicos no Brasil, com foco em identificar a direção da precedência temporal entre essas variáveis. O objetivo é entender se as expectativas do IPCA influenciam a taxa do IPCA efetiva ou se o movimento da taxa do IPCA corrente molda as expectativas do mercado.

Estacionariedade de Séries Temporais

Neste artigo apresentamos o que é análise de séries temporais, a importância da estacionariedade, e ao final, criamos um exemplo prático usando a linguagem R e Python.

Estacionariedade de Séries Temporais no Python

Neste tutorial apresentamos o conceito de estacionariedade de séries temporais, e como criar testes estatísticos usando o Python.

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