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Blog Análise Macro – Desde 2011, encontrando a verdade nos dados

Como Prever Séries Econômicas no Python?

Neste exercício, exploramos como o framework da biblioteca skforecast do Python pode ser extremamente útil para a previsão de séries temporais econômicas, utilizando como exemplo as variações no desemprego dos EUA ao longo de um horizonte de 1 ano.

Análise Preditiva de Séries Temporais usando Python

Como criar previsões através de modelos de machine learning de dados de séries temporais? Neste tutorial mostramos como a biblioteca skforecast do Python pode facilitar todo o trabalho.

Como usar IA para ler as atas do FED

Os “AI Assistants” são ferramentas que permitem automatizar e agilizar o processo de análise de dados e tomada de decisão. Neste artigo, mostramos como usar IA Generativa para criar um AI Assistant simples que analisa as decisões sobre a política de juros do FED.

Devemos usar a métrica MAPE em previsão de demanda?

A previsão de demanda é um componente essencial da análise econômica e empresarial. Para avaliar a precisão das previsões, diversas métricas de erro são utilizadas. Entre elas, o Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE – Mean Absolute Percentage Error) é uma das mais conhecidas. Neste artigo discutimos suas vantagens e desvantagens com exemplos.

Regimes inflacionários com Modelo Oculto de Markov usando Python

Neste exercício, utilizamos Python para aplicar um Modelo Oculto de Markov (HMM) na identificação e análise de regimes inflacionários no Brasil, com base na série temporal do IPCA mensal.

Regimes da Política Monetária Brasileira com Markov Switching no Python

Este exercício analisa a política monetária brasileira utilizando modelos de Markov Switching Regression. O objetivo é identificar diferentes regimes de política monetária e como eles influenciam a taxa Selic, a meta de inflação e o hiato do produto. Usamos a linguagem de programação Python para o processo de coleta, tratamento, análise e modelagem dos dados.

Como criar janelas móveis de séries temporais usando o Python

Janelas Móveis/Deslizantes, ou Rolling Windows, são termos frequentes na análise de séries temporais. Mas o que são e como aplicá-las no Python? Neste tutorial, mostramos como essa ferramenta é essencial para a análise de dados utilizando como exemplo a correlação móvel de ações brasileiras.

Como incorporar choques em cenários de previsão?

Neste exercício mostramos como incorar choques no cenário de variáveis exógenas para fins de previsão. Usando como exemplo a previsão do IPCA, através de um modelo de machine learning, mostramos os cuidados a serem tomados e uma forma simples de definir o cenário com os choques. Ao final, apresentamos uma previsão com um suposto choque e uma previsão sem o choque para comparação.

Como preparar os dados para um modelo preditivo?

Modelos de previsão macroeconômica podem facilmente alcançar um número elevado de variáveis. Mesmo modelos simplificados, como o Modelo de Pequeno Porte (MPP) do Banco Central, usam cerca de 30 variáveis. Isso impõe um grande desafio ao nosso dia a dia: como fazer a gestão destes dados para uso em modelos, desde a coleta até o tratamento?

Transfer Learning para Previsão de Séries Temporais com o Python

A aprendizagem por transferência (ou transfer learning) é a técnica de reutilizar um modelo previamente treinado em um novo problema. Esse conceito representa um grande avanço para a previsão de variáveis, especialmente aquelas organizadas ao longo do tempo, como séries temporais. Neste post, exploramos como usar transfer learning com Python para trabalhar com esse tipo de dado.

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Como Prever Séries Econômicas no Python?

Análise Preditiva de Séries Temporais usando Python

Como usar IA para ler as atas do FED

Devemos usar a métrica MAPE em previsão de demanda?

Regimes inflacionários com Modelo Oculto de Markov usando Python

Regimes da Política Monetária Brasileira com Markov Switching no Python

Como criar janelas móveis de séries temporais usando o Python

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