Macroeconometria

Previsão com Vetores Autoregressivos

Neste artigo verificamos como é possível realizar previsão de variáveis macroeconômicas utilizando os Vetores Autoregressivos.

Avaliação de Previsões Macroeconométricas

Uma extensão natural para a criação de modelos macroeconométricos é, certamente, avaliar o quão bom ou ruim é a previsão gerada. Para isso, existem algumas medidas que procuram qualificar a distância entre a previsão feita e o valor efetivamente observado. Neste artigo, verificamos algumas dessas medidas.

O modelo básico novo-keynesiano

Como o Banco Central, e uma parte especifica de economista pensam sobre os fenômenos econômicos? Como realizam interpretações e tomam decisões baseadas em equações que simplificam a realidade? Vamos entender neste post como é o funcionamento do modelo básico novo-keynesiano.

Ibovespa vs Economia Real: procedimento de Toda-Yamamoto no Python

Verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação interanual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) por meio do procedimento de Toda-Yamamoto usando o Python como ferramenta.

Estimando o repasse cambial no Python

Medidas de repasse externo fazem parte da caixa de ferramentas de todos aqueles que trabalham com inflação e política monetária. Podemos utilizar o Python para realizar todo o processo ferramental de coleta, tratamento e estimação do efeito do repasse externo para a inflação doméstica.