Categoria: Mercado Financeiro e Investimentos

Medidas de retorno e risco de ativos individuais

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre como calcular medidas de retorno e risco no contexto de investimentos e ações, utilizando a linguagem de programação Python como ferramenta. Ao longo deste guia, detalharemos passo a passo as diversas métricas amplamente empregadas no mercado financeiro para avaliar a performance de investimentos e a volatilidade de ativos.

Construindo o Modelo de 3 fatores de Fama-French para o mercado brasileiro com o Python

O que é o Modelo de 3 Fatores de Fama-French e como ele é construído? Neste artigo, demonstramos como replicar esse modelo com exemplos utilizando dados do mercado financeiro brasileiro. Além disso, realizamos uma análise dos coeficientes estimados. Todo esse processo é realizado utilizando a linguagem de programação Python.

A Abordagem do Estudo de Eventos no Mercado Financeiro

A maioria das pesquisas em finanças está dedicada a investigar o efeito de um anúncio da companhia ou de um evento, sistêmico ou não, sobre o preço de uma ação. Esses estudos são conhecidos como “estudos de eventos”. Neste contexto, apresentaremos uma breve introdução à metodologia e demonstraremos como aplicá-la por meio de exemplos reais utilizando a linguagem de programação Python.

Construindo o Capital Asset Pricing Model no Python

O Modelo de Precificação de Ativos, conhecido como CAPM (do inglês, Capital Asset Pricing Model), é uma das teorias mais fundamentais no campo da finança, essencial para a avaliação e precificação de ativos financeiros. Neste artigo, iremos mostrar como é possível analisar o CAPM para o Mercado Brasileiro usando o Python.

Estimando a volatilidade da taxa de câmbio

O que é Volatilidade? Como podemos calcular essa métrica? Este artigo apresenta uma breve introdução à volatilidade, descreve como podemos calcular a volatilidade utilizando Modelos de Volatilidade Condicional e demonstra a aplicação prática dessa abordagem para estimar a volatilidade da taxa de câmbio BRL/USD por meio da linguagem de programação Python.

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Medidas de retorno e risco de ativos individuais

Construindo o Modelo de 3 fatores de Fama-French para o mercado brasileiro com o Python

A Abordagem do Estudo de Eventos no Mercado Financeiro

Construindo o Capital Asset Pricing Model no Python

Estimando a volatilidade da taxa de câmbio

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