Cursos Aplicados de Finanças

Gestão de Portfólios usando o R

Atendendo a pedidos, estamos lançando nosso curso de gestão de portfólios usando o R.

O mundo da gestão de portfólios agora está integrado ao R!

A gestão de portfólios e a análise de risco são práticas essenciais e rotineiras para investidores. Os profissionais do mercado financeiro normalmente utilizam ferramentas como o Bloomberg, o software Matlab ou até mesmo o Excel para ajudá-los nesta tarefa. Contudo, além de muitas vezes estas ferramentas serem engessadas – dificultado a customização das análises – elas também são pagas – o que inviabiliza, por exemplo o uso destes instrumentos por pequenos investidores. O R aparece como uma alternativa que alia a vantagem da gratuidade a um grande nível de possibilidade de customização. Estas características também são vantajosas para pesquisadores que desejam fazer trabalhos acadêmicos

Organização do Curso

O curso se divide em doze seções, cobrindo as áreas de tratamento de dados, otimização de portfólios, análise de performance e gestão de risco. O curso tem aplicações em diversas áreas. Primeiro para profissionais do mercado financeiro que precisam realizar os processos de gestão de carteiras no dia-a-dia do trabalho. Segundo para investidores individuais que queiram sofisticar suas análises. Terceiro para estudantes e pesquisadores que desejem se desenvolver na área de finanças.

Público-alvo

O curso se destina basicamente a profissionais do mercado financeiro em busca de novas ferramentas analíticas, professores de graduação e pós-graduação envolvidos no ensino e pesquisa de finanças, bem como estudantes de graduação e pós-graduação em busca de conhecimentos que não são adquiridos, infelizmente, nas faculdades.

Programa da Última Turma

Período de Inscrições: 06/05/2019 a 27/05/2019

  • 1º lote: 30% de desconto sobre o preço cheio
  • 2º lote: 15% de desconto sobre o preço cheio
  • 3º lote: preço cheio

Início da Turma 2019: 27/05/2019

Sessão 1 - Introdução e Dados

Sessão 2 - Retornos e Risco de Ativos Individuais

Sessão 3 - Retorno e Risco de Carteiras

Sessão 4 - Diversificação e Fronteira Eficiente,

Sessão 5 - Carteira de Variância Mínima e Carteira Ótima

Sessão 6 - Customização de Portfolio

Sessão 7 - Restrição de Pesos e de Venda à descoberto

Sessão 8 - Medidas de Performance

Sessão 9 - Backtesting

Sessão 10 - Value-at-Risk

Sessão 11 - Conditional Value-at-Risk (Expected-Shortfall)

Sessão 12 - Drawdowns

Encerramento da Turma e Fim do Acesso: 27/05/2020

Material do Curso

Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.

Apostila de Alta Qualidade
O curso conta com uma apostila de elevada qualidade, contendo todas as seções do Curso.

Listas de Exercícios
Para que o aluno possa praticar os conceitos vistos, cada seção termina com uma lista de exercícios.

Sobre o instrutor

Daniel Karp Vasquez

Bacharel e Mestre em Economia

Daniel Karp Vasquez é Bacharel e Mestre em Economia pela UFF e assistente de pesquisa no IPEA. Pesquisa em econometria aplicada e modelagem para macroeconomia e finanças. No IPEA desenvolve um modelo de equilíbrio geral computável (OLG) para previsões macroeconômicas e previdenciárias de longo prazo. Já apresentou artigos em importantes centros nacionais e internacionais (COPPEAD, INSPER e National Bank of Belgium, por exemplo). Também já participou de duas summer schools: (i) RIDGE (Uruguai), onde teve aula com top scholars, como o prêmio Nobel Joseph Stiglitz e; (ii) Society for Financial Econometrics, no National Bank of Belgium. Antes disso trabalhou durante dois anos e meio no mercado financeiro -- Ágora (mesa de operações) e The Bank of New York Mellon (sales strategy).

Como eu farei o curso?

Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundar o tema da seção lendo a apostila e resolvendo a lista de exercícios. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma.