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Previsão econômica com modelos ARIMA no Python

Neste texto abordamos modelos da família ARIMA para finalidade de previsão de séries temporais. Mostramos as diferenças de cada modelo usando exemplos de dados econômicos do Brasil, com aplicações na linguagem Python.

Modelo de previsão para grupos do IPCA

Neste artigo investigamos se a previsão desagregada da inflação é capaz de gerar previsões mais acuradas do que a previsão agregada. Utilizamos o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como medida de interesse, aplicando um modelo simples e um modelo de passeio aleatório para comparação. Todo o processo pode ser feito de maneira automatizada utilizando a linguagem de programação R.

Validação Cruzada em Modelos Preditivos: técnicas para dados ordenados e não ordenados

Como saber se o desempenho de um modelo preditivo se generaliza para dados desconhecidos? Dividir a tabela de dados em duas amostras, treinar o modelo e calcular o erro é um processo comum e bastante simples, mas pouco informativo. As técnicas de validação cruzada podem ajudar neste aspecto e neste artigo mostramos como funcionam e como implementar usando linguagem de programação.

Previsão econômica com modelos ARIMA

Neste texto abordamos modelos da família ARIMA para finalidade de previsão de séries temporais. Mostramos as diferenças de cada modelo com exemplos de dados econômicos do Brasil, em aplicações nas linguagens de programação R e Python.

Estimando a Inércia Inflacionária usando o Python

Como que a inflação passada pode afetar a inflação presente? É possível mensurar esse efeito, isto é, o grau de persistência da inflação, por meio de um processo autorregressivo de ordem 1. Mostramos como construí-la utilizando o Python como ferramenta de coleta de dados, análise e ajuste do modelo.