Tag: distribuição normal

Muitas análises partem da hipótese de normalidade dos dados sem testá-la. Nos retornos do Ibovespa, os pregões de oscilação extrema aparecem com frequência bem maior do que a normal prevê — e são eles que definem a perda máxima de uma carteira. O post mostra as distribuições que aparecem em séries econômicas e o roteiro para identificar a sua: histograma, assimetria e curtose, QQ-plot e teste de aderência.