Tag: incerteza
- Estatística e Econometria,Estatística e Probabilidade
A análise de cenários mais comum entrega três números — otimista, base e pessimista — sem probabilidade associada a nenhum deles, e ninguém sabe dizer se o caso pessimista é quase impossível ou razoavelmente provável. Há ainda um segundo problema: o cenário pessimista costuma empilhar todos os valores ruins ao mesmo tempo, combinação bem menos provável do que cada parte isolada. Este artigo mostra a alternativa: atribuir uma distribuição de probabilidade a cada variável de entrada, propagar milhares de combinações por uma equação e obter a distribuição do resultado. A aplicação é a dívida bruta do governo geral, com as expectativas do Focus como fonte da incerteza de cada entrada.
- Estatística e Econometria,Estatística e Probabilidade
Qual a chance de o IPCA acumulado em doze meses estourar o teto da meta? Responder pela via analítica exigiria a distribuição do produto de doze variações mensais, que não tem expressão simples. A simulação de Monte Carlo contorna o problema: em vez de deduzir a distribuição, geramos milhares de trajetórias possíveis e contamos quantas ultrapassam o teto. Este artigo mostra os três passos do método, como descobrir quantos cenários são suficientes, por que ele acomoda camadas de incerteza que nenhuma fórmula fechada acomoda, e os limites que a técnica não resolve.
- Data Science,Inteligência Artificial Aplicada,Macroeconomia e Conjuntura
Os “AI Assistants” são ferramentas que permitem automatizar e agilizar o processo de análise de dados e tomada de decisão. Neste artigo, mostramos como usar IA Generativa para criar um AI Assistant simples que analisa as decisões sobre a política de juros do COPOM.
- Data Science,Inteligência Artificial Aplicada,Macroeconomia e Conjuntura
Os “AI Assistants” são ferramentas que permitem automatizar e agilizar o processo de análise de dados e tomada de decisão. Neste artigo, mostramos como usar IA Generativa para criar um AI Assistant simples que analisa as decisões sobre a política de juros do COPOM.
- Análise de Dados na Prática,Data Science,Inteligência Artificial Aplicada
Como medir a incerteza da política monetária a partir dos discursos do Federal Reserve. O artigo explica o índice EPU, a medida por contagem de palavras e por que um modelo de linguagem lê o mesmo texto de outra forma, com um exemplo em Python sobre 250 discursos de Chairs e Vice Chairs do Fed entre 2017 e 2023.
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