modelos do banco central no python

A inflação de alimentos tem sido uma grande incógnita nos últimos anos, influenciando de forma decisiva o erro de previsão da inflação cheia. Isso nos motivou a replicar um modelo do Banco Central do Brasil, exposto em boxe do Relatório de Inflação de junho de 2016, intitulado Evolução recente da inflação de alimentos. Replicamos o exercício utilizando a linguagem R e Python.
No post de hoje, continuamos com a série de postagens envolvendo exercícios de Macroeconometria no Python, investigando dessa vez a relação entre o Swap pré-DI 360 dias e a Expectativas da Selic de acordo com o Focus. Estimamos ao fim, por meio de um 2SLS com instrumentos o Prêmio.

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