Tag: teste KPSS
- Econometria e Previsão,Macroeconometria,Macroeconomia e Conjuntura
Neste exercício, buscamos aprofundar a compreensão da dinâmica entre a taxa do IPCA e as expectativas dos agentes econômicos no Brasil, com foco em identificar a direção da precedência temporal entre essas variáveis. O objetivo é entender se as expectativas do IPCA influenciam a taxa do IPCA efetiva ou se o movimento da taxa do IPCA corrente molda as expectativas do mercado.
- Econometria e Previsão,Estatística e Econometria
Uma série é estacionária quando média, variância e covariância não mudam ao longo do tempo. Este guia explica o conceito do começo (processo estocástico, componentes, ruído branco e passeio aleatório) e ensina a testar a estacionariedade com ADF e KPSS. No fim, aplica os testes a inflação, juros e câmbio e mostra como ler cada resultado.
- Econometria e Previsão,Python
Uma série é estacionária quando média, variância e autocovariância não mudam no tempo — condição para qualquer modelo de previsão. Neste tutorial em Python, coletamos seis séries econômicas brasileiras (Ibovespa, IPCA, câmbio, Selic e mais) e aplicamos os testes ADF e KPSS para decidir, com evidência, quais são estacionárias e quais precisam ser diferenciadas ou destendenciadas.
- Data Science,Econometria e Previsão
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