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Como calcular a volatilidade implícita e as gregas no R

Como calcular a volatilidade implícita e as gregas das opções da VALE na B3 usando R. O tutorial mostra o método passo a passo — coletar os dados da bolsa, separar calls e puts, buscar a curva de juros e inverter Black-Scholes — e lê o smile de volatilidade que sai dos dados.

Volatilidade Implícita no R e Python

A volatilidade implícita é uma medida que captura a expectativas dos investidores em relação à variação futura dos preços de um ativo subjacente (opções), como ações, moedas, commodities, entre outros. Veremos como é possível estimar a volatilidade implícita de ações utilizando o R e o Python como ferramentas.

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Volatilidade Implícita no R e Python

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