Cursos de Econometria: inscrições abrem dia 28/07!

No próximo dia 28/07, às 0h, abriremos inscrições para os Cursos de Econometria da Análise Macro. Haverá um 1º lote com 30% de desconto que ficará disponível por 24h, somente no dia 28/07. A partir do dia 29/07, serão aceitas inscrições com o preço cheio. A novidade dessa edição especial dos Cursos é o novo Curso de Análise de Séries Temporais. Com o programa totalmente reformulado, o Curso visa dar uma introdução aplicada à econometria de séries temporais. Abaixo, todos os Cursos disponíveis na trilha de econometria:

Além disso, também abrimos as inscrições para a nossa Formação:

Plano Único

Será ofertado um Plano Único com acesso ao conteúdo dos Cursos por 12 meses, suporte customizado do professor e acesso ao Clube do Código também por 12 meses. Nosso objetivo com isso é dar um treinamento totalmente customizado para os alunos inscritos.

Investimento

Os preços dos Cursos variam de acordo com a complexidade do conteúdo. Os alunos poderão financiar a aquisição dos Cursos em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Qualquer dúvida adicional, por favor, mande e-mail para comercial@analisemacro.com.br.

______________

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

O que são Agentes de IA?

O que é um agente e como ele funciona? Como agentes tomam decisões usando racioncínio e planejamento? Neste artigo, nosso objetivo é investigar estas questões para construir um conhecimento fundamental sobre AI agents.

As diferentes formas de avaliar o erro de um modelo de previsão

Existem tantas siglas para métricas de desempenho de modelos preditivos que é fácil se perder na sopa de letrinhas. Neste artigo, fornecemos uma visão geral das principais métricas para avaliar e comparar modelos de regressão e classificação, usando exemplos com dados em Python.

Previsão do CPI usando text mining

Exploramos neste exercício, de forma similar a Ferreira (2022), a utilidade de tópicos latentes extraídos dos comunicados do FOMC, por um modelo LDA, na previsão da inflação norte-americana, medida pelo CPI. O objetivo é comparar um modelo econométrico simples, tal como um AR-GAP de Faust e Wright (2013), em especificações com e sem os fatores textuais.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.