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Blog Análise Macro – Desde 2011, encontrando a verdade nos dados

Hiato do Produto do Brasil no Python

Uma medida extremamente importante para a avaliação econômica de um país é o Hiato do Produto. Neste post, realizamos uma comparação das diferentes formas de estimação dessa variável não observável utilizando o Python como ferramenta de análise de dados.

Como analisar a contribuição para a Volatilidade de uma carteira de ações usando Python

A contribuição para a volatilidade fornece uma decomposição ponderada da contribuição de cada elemento do portfólio para o desvio padrão de todo o portfólio. Em termos formais, é definida pelo nome de contribuição marginal, que é basicamente a derivada parcial do desvio padrão do portfólio em relação aos pesos dos ativos. A interpretação da fórmula da contribuição marginal, entretanto, não é tão intuitiva, portanto, é necessário obter medidas que possibilitem analisar os componentes. Veremos portanto como calcular os componentes da contribuição e a porcentagem da contribuição. Vamos criar as respectivas medidas usando a linguagem de programação Python.

Analisando o impacto fiscal de propostas legislativas com IA

Todos os anos milhares de proposições legislativas são geradas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, o que dificulta o trabalho de monitoramento feito por economistas, jornalistas e analistas de mercado. No entanto, ao empregar técnicas de engenharia de prompt e IA, podemos analisar estas milhares de proposições em questão de segundos. Neste exercício mostramos o caminho para esta automatização usando o Python.

Ibovespa vs. Variação da Formação Bruta de Capital Fixo: há relação?

Verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação interanual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) por meio do procedimento de Toda-Yamamoto usando o Python como ferramenta.

Analisando a Volatilidade de ações usando Python

Como realizar uma análise de dados da ação de sua carteira? Uma das formas mais eficiêntes de compreender os movimentos do preço de uma ação é através de sua volatilidade. Para tanto, criamos uma análise da volatilidade usando Python, tomando como exemplos os retornos mensais da ação da WEGE3.

Estimando a Inércia Inflacionária usando o Python

Como que a inflação passada pode afetar a inflação presente? É possível mensurar esse efeito, isto é, o grau de persistência da inflação, por meio de um processo autorregressivo de ordem 1. Mostramos como construí-la utilizando o Python como ferramenta de coleta de dados, análise e ajuste do modelo.

Técnicas de Data Storytelling para formatar Tabelas no Python

Como contextualizar os dados com Data Storytelling quando o chefe pede uma tabela e não um gráfico? Neste artigo, mostramos um caminho para criar boas análises e visualizações de dados através de tabelas personalizadas com o Python.

Mensuração de riscos inflacionários com regressão quantílica no R

O câmbio tem mais impacto sobre a inflação quando a inflação está elevada? Como a inércia inflacionária se comporta em regimes diferentes de inflação? Estas e outras questões macroeconômicas podem ser respondidas com análises de riscos através de regressão quantílica. Neste exercício mostramos o caminho para estimar uma Curva de Phillips Quantílica (CPQ) para o Brasil usando a linguagem R.

Como usar o Python para Analisar a DRE de uma empresa?

Quando analisamos a demonstração de resultados de uma empresa listada na bolsa de valores, frequentemente recorremos a ferramentas convencionais, que embora sejam úteis, muitas vezes carecem de automação. É aqui que entra o Python. Neste post, exploramos o poder do Python para automatizar o processo de coleta, tratamento e análise dos dados da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Copel, utilizando dados fornecidos pela CVM.

Analisando o nível de atividade econômica do Brasil usando Python

Como criar uma análise de dados do nível de atividade econômica do Brasil, passando pelas etapas de importação e tratamentos dos dados e sua a exploração e visualização? Mostramos nesta postagem o poder do Python para a construção de diversos tipos de formas de analisar indicadores importantes para a conjuntura econômica brasileira. Realizamos uma breve análise dos seguintes indicadores: PIB e seus componentes; PMS; PMC Ampliado; PIM-PF (Ind. Geral) e IBC-br, em suas diferentes medidas (taxas de variação). Apresentamos os resultados em gráficos e tabelas.