Categoria: Data Science

Uma série é estacionária quando média, variância e autocovariância não mudam no tempo — condição para qualquer modelo de previsão. Neste tutorial em Python, coletamos seis séries econômicas brasileiras (Ibovespa, IPCA, câmbio, Selic e mais) e aplicamos os testes ADF e KPSS para decidir, com evidência, quais são estacionárias e quais precisam ser diferenciadas ou destendenciadas.