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Uma API para dados do COVID19

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A pandemia do coronavírus seguirá afetando a economia global por tempo indeterminado. Felizmente, vivemos na era dos dados, onde qualquer pessoa com acesso à internet e conhecimento sobre ferramentas como o pode acompanhar o desenvolvimento da doença ao longo do tempo. Há diversas bases de dados disponíveis por aí para isso. A que tem sido melhor atualizada, na minha opinião, e que conta com uma API gratuita, é a do Johns Hopkins CSSE. A API pode ser vista em https://covid19api.com/.  Os dados do Brasil, atualizados até 06/04, podem ser vistos no gráfico acima.

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Indicadores antecedentes mostram forte retração em março

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Os dados divulgados hoje mais cedo pelo Banco Central no boletim Focus consolidam um cenário de recessão para esse ano. Os primeiros dados de março dão cor ao desastre que tem sido a pandemia do coronavírus sobre o nível de atividade. O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), por exemplo, apresentou queda de 21,1% em relação a fevereiro.

O boletim Focus capta expectativas de instituições financeiras para diversas variáveis macroeconômicas e tem script automático que é ensinado no nosso Curso de Análise de Conjuntura usando o R. A expectativa média de crescimento passou de -0,14% para -1,1% e a mediana de -0,48% para -1,18%.  O gráfico a seguir ilustra.

A ANFAVEA também divulgou hoje os dados de produção de veículos em março. Houve queda de 6,97% na produção, comparado com fevereiro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve queda de 21,10%. O gráfico a seguir ilustra.

Amanhã, saem as vendas do varejo referentes a fevereiro, enquanto na quarta são divulgados os dados do setor de serviços (PMS), também referentes a março. Na quinta-feira, por fim, sai o IPCA.

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Dados do Payroll norte-americano com o R

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Hoje o U.S. Bureau of Labor Statistics divulgou o dado do nonfarm payroll, ou seja, a quantidade de postos de trabalho não agrícolas criadas/destruídas ao longo do mês. O resultado para março foi de uma queda de 701 mil postos de trabalho. Uma destruição de postos de trabalho muito mais rápida do que a que houve em 2008.

Para visualizar os dados do payroll, podemos usar o pacote quantmod como no código abaixo.


library(quantmod)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(dplyr)
library(magrittr)
library(scales)

getSymbols('PAYEMS', src='FRED')
data = tibble(date=as.Date(time(PAYEMS)),
payroll=PAYEMS) %>%
mutate(variacao = payroll - lag(payroll,1))

filter(data, date > '2000-01-01') %>%
ggplot(aes(x=date, y=variacao))+
geom_line(size=.8)+
geom_hline(yintercept=0, colour='red', linetype='dashed')+
scale_x_date(breaks = date_breaks("1 year"),
labels = date_format("%Y"))+
theme(axis.text.x=element_text(angle=45, hjust=1),
plot.title = element_text(size=12))+
labs(x='', y='Mil pessoas',
title='Variação mensal de postos de trabalho não-agrícolas nos Estados Unidos',
caption='FOnte: FRED Economic Data (quantmod R Package)')

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Nível de Incerteza sem precedentes no Brasil

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A Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu índice de incerteza econômica referente ao mês de março. O índice subiu para 167 pontos, o valor máximo da série histórica, como pode ser visto no gráfico abaixo. Nem mesmo os momentos mais tensos cobertos pelo índice, como a eleição de 2002 e a crise de 2008, chegam perto do nível de incerteza que estamos vivendo nesse momento.


library(readxl)
library(lubridate)
library(magrittr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(scales)

iie = read_excel('iie.xls', skip=8) %>%
mutate(date = seq(as.Date('2000-01-01'), as.Date('2020-03-01'),
by='1 month')) %>%
select(date, '1')
colnames(iie) = c('date', 'value')

ggplot(iie, aes(x=date, y=value))+
annotate("rect", fill = "lightblue", alpha = 0.7,
xmin = as.Date('2002-06-01'),
xmax = as.Date('2002-12-01'),
ymin = -Inf, ymax = Inf)+
annotate("rect", fill = "lightblue", alpha = 0.7,
xmin = as.Date('2008-06-01'),
xmax = as.Date('2009-01-01'),
ymin = -Inf, ymax = Inf)+
annotate("rect", fill = "lightblue", alpha = 0.7,
xmin = as.Date('2020-01-01'),
xmax = as.Date('2020-04-01'),
ymin = -Inf, ymax = Inf)+
annotate("rect", fill = "lightblue", alpha = 0.7,
xmin = as.Date('2015-06-01'),
xmax = as.Date('2015-10-01'),
ymin = -Inf, ymax = Inf)+
geom_line(size=.8)+
scale_x_date(breaks = date_breaks("1 year"),
labels = date_format("%Y"))+
theme(axis.text.x=element_text(angle=45, hjust=1),
plot.title = element_text(size=10, face='bold'))+
labs(x='', y='Índice',
title='Índice de Incerteza Econômica da FGV',
caption='Fonte: analisemacro.com.br com dados da FGV')

Não há paralelo, que seja coberto pelos dados, com o que estamos vivendo.

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Focus: caiu a ficha da recessão para o mercado

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O boletim Focus divulgado hoje pela manhã pelo Banco Central trouxe uma convergência das projeções de crescimento em 2020 rumo à recessão econômica. A média do mercado está agora em -0,14% de crescimento em 2020, enquanto a mediana situa-se em -0,48%. Houve, com efeito, forte revisão em relação à semana anterior, onde os números estavam em 0,89% e 1,48%, respectivamente. Parece que caiu a ficha do mercado sobre a gravidade da situação que estamos vivendo. O gráfico a seguir ilustra.

As projeções, contudo, devem ser vistas com cautela, dada a incerteza que estamos vivendo. Para se ter uma ideia disso, a mínima do Focus está em -5% e a máxima em 2,85%, entre 84 respondentes no dia 27/03. A expectativa para as demais variáveis é ilustrada a seguir. A inflação mediana esperada ficou em 2,94%, enquanto o câmbio médio no final do ano está em 4,50 R$/US$. A taxa de juros mediana esperada recuou para 3,5%.

 

 

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