Macroeconometria

O IBC-Br é um bom preditor do PIB?

Toda vez que a autoridade monetária divulga o seu Índice de Nível de Atividade do Banco Central (IBC-Br), a imprensa costuma dizer que o mesmo antecipa os resultados do PIB. Mas será que isso é verdade? Vamos usar o Python como ferramenta de coleta, tratamento, análise e modelagem dos dados para verificar esse argumento.

Taxa de Desemprego: PNAD Contínua vs. PME

Nosso objetivo neste exercício será estender a taxa de desemprego fornecida pela Pesquisa de Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) através daquela fornecida pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Serão construídas duas séries: uma normal, outra dessazonalizada. Faremos todo o exercício utilizando o Python.

Ibovespa vs. Variação da Formação Bruta de Capital Fixo: há relação?

Verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação interanual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) por meio do procedimento de Toda-Yamamoto usando o Python como ferramenta.

Juro a pessoa física: um modelo explicativo

Como podemos compreender a taxa de juros para os tomadores de crédito? Neste artigo, desenvolvemos dois modelos com o objetivo de investigar a relação entre diversas variáveis que influenciam a flutuação da taxa de juros média para indivíduos. Todo o processo de coleta, análise e construção do modelo foi conduzido utilizando a linguagem de programação Python.

Medindo a ancoragem das expectativas de inflação

Expectativas ancoradas, significando a manutenção da inflação em torno de um valor próximo da meta, inclusive após a ocorrência de choques relevantes, tornam menos custosa a ação do Banco Central no combate a pressões inflacionárias. No post de hoje, verificamos a ancoragem de expectativas para diferentes horizontes utilizando o Python como ferramenta para a construção do exercício.