Comentário de Conjuntura

Todo carnaval tem seu fim

By 27 de fevereiro de 2020 No Comments

A volta do carnaval foi marcada por forte correção no índice Bovespa. Ao longo do período de recesso no Brasil, as bolsas no exterior refletiam o mau humor com o alastramento do coronavírus pela Europa. A queda sofrida ontem pelo Ibovespa é comparável ao famoso Joesley Day, em 18 de maio de 2017, quando o índice caiu quase 9% em um único pregão. A taxa de câmbio também renovou máxima histórica, se aproximando de 4,44 R$/US$.

Abaixo, ilustramos o comportamento do Ibovespa e da taxa de câmbio a partir dos dados contidos no yahoo finance, que podem ser coletados com o pacote quantmod. Antes de mais nada, carregamos alguns pacotes.


library(quantmod)
library(ggplot2)
library(scales)
library(forecast)
library(readr)
library(xts)
library(gridExtra)
library(tidyverse)

E agora podemos pegar as séries que queremos.


## Pegar dados
getSymbols("BRL=X",src="yahoo")
getSymbols("^BVSP",src="yahoo")

Nós tratamos as séries, de modo a criar variações diárias para o IBOV e os log retornos para a taxa de câmbio.


df_ibov = tibble(time=as.Date(time(BVSP)),
ibov=BVSP$BVSP.Close) %>%
mutate(dibov = (BVSP$BVSP.Close/lag(BVSP$BVSP.Close,1)-1)*100)

df_cambio = tibble(time=as.Date(time(`BRL=X`)),
cambio = `BRL=X`[,4]) %>%
mutate(log_cambio = diff(log(cambio)))

De posse dos dados tratados, podemos gerar o gráfico abaixo.

O índice Bovespa caiu 7% em relação ao nível obtido no último pregão, fechando aos 105,7 mil pontos. Uma baita ressaca pós-carnaval...

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(*) O código completo desse comentário estará disponível logo mais no Clube do Código.

(**) Aprenda a analisar dados em nossos Cursos Aplicados de R.

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