causalidade

Investigando a precedência temporal entre o IPCA e as expectativas do IPCA no Boletim Focus usando o R

Neste exercício, buscamos aprofundar a compreensão da dinâmica entre a taxa do IPCA e as expectativas dos agentes econômicos no Brasil, com foco em identificar a direção da precedência temporal entre essas variáveis. O objetivo é entender se as expectativas do IPCA influenciam a taxa do IPCA efetiva ou se o movimento da taxa do IPCA corrente molda as expectativas do mercado.

A Abordagem do Estudo de Eventos usando Python

A maioria das pesquisas em finanças está dedicada a investigar o efeito de um anúncio da companhia ou de um evento, sistêmico ou não, sobre o preço de uma ação. Esses estudos são conhecidos como “estudos de eventos”. Neste contexto, apresentaremos uma breve introdução à metodologia e demonstraremos como aplicá-la por meio de exemplos reais utilizando a linguagem de programação Python.

A Abordagem do Estudo de Eventos no Mercado Financeiro

Análise de Correlação em Estatística

Neste artigo, vamos apresentar o conceito de correlação na estatística, avaliar sua aplicabilidade no mundo real, verificar como estimar e interpretar o coeficiente de correlação e, por fim, vamos ver como aplicar a análise de correlação com dados macro-financeiros do Brasil, usando as linguagens de programação R e Python.