Tag: política monetária

Hawkish ou dovish? Analisando o tom da política monetária com IA usando Python

Hawkish e dovish resumem a postura de um banco central: conter a inflação ou estimular a atividade. Este tutorial mostra como um modelo de linguagem lê as atas do COPOM e classifica o tom em uma escala de −1 a +1, com prompt, resposta estruturada e justificativa auditável, e compara a série com a meta Selic.

Analisando a ancoragem das expectativas de inflação no Python

Se expectativas de inflação ancoradas com a meta são importantes para a economia, analisar o grau de ancoragem é imperativo para economistas e analistas de mercado. Neste exercício mostramos uma forma de aplicar esta análise com uma metodologia desenvolvida pelo FMI. Desde a coleta dos dados, passando pelo modelo e pela visualização de dados, mostramos como analisar a política monetária usando o Python.

Como construir uma Curva IS

A Curva IS diz quanto de atividade custa um aperto de juros e em quantos trimestres o custo aparece. Neste tutorial estimamos a equação do modelo de pequeno porte do Banco Central em Python, com dados públicos: hiato do produto do BCB, expectativas do Focus e resultado primário. O resultado: persistência de 0,89, efeito do juro de −0,20 por trimestre e meia-vida de seis trimestres. E um alerta sobre o juro neutro, a peça que mais muda o resultado.

Regra de Taylor para o Brasil

Tutorial completo de como estimar uma regra de Taylor para o Brasil no Python, com dados trimestrais do Banco Central. O texto explica a teoria, a construção do juro neutro pelas expectativas Focus e a restrição não linear que a especificação com suavização exige.

Sensibilidade da política monetária no Brasil: Curva IS em Python

Quanto a atividade econômica responde aos juros no Brasil? Estimamos uma Curva IS por GMM em Python, com o hiato do produto do BCB e da IFI, testes de instrumentos e resíduos, e a sensibilidade da política monetária em janelas móveis.

Tag: política monetária

Hawkish ou dovish? Analisando o tom da política monetária com IA usando Python

Analisando a ancoragem das expectativas de inflação no Python

Como construir uma Curva IS

Regra de Taylor para o Brasil

Sensibilidade da política monetária no Brasil: Curva IS em Python

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Poder estatístico

Taxas de variação: mensal, interanual, acumulada no ano e em 12 meses

Número-índice, nível e variação: como ler um indicador econômico

Estoque e fluxo: a diferença que muda a leitura dos indicadores

Testes múltiplos e p-hacking

Viés de sobrevivência e censura na amostra