Tag: política monetária

Analisando a ancoragem das expectativas de inflação no Python

Se expectativas de inflação ancoradas com a meta são importantes para a economia, analisar o grau de ancoragem é imperativo para economistas e analistas de mercado. Neste exercício mostramos uma forma de aplicar esta análise com uma metodologia desenvolvida pelo FMI. Desde a coleta dos dados, passando pelo modelo e pela visualização de dados, mostramos como analisar a política monetária usando o Python.

Como construir uma Curva IS

A Curva IS diz quanto de atividade custa um aperto de juros e em quantos trimestres o custo aparece. Neste tutorial estimamos a equação do modelo de pequeno porte do Banco Central em Python, com dados públicos: hiato do produto do BCB, expectativas do Focus e resultado primário. O resultado: persistência de 0,89, efeito do juro de −0,20 por trimestre e meia-vida de seis trimestres. E um alerta sobre o juro neutro, a peça que mais muda o resultado.

Regra de Taylor para o Brasil

Tutorial completo de como estimar uma regra de Taylor para o Brasil no Python, com dados trimestrais do Banco Central. O texto explica a teoria, a construção do juro neutro pelas expectativas Focus e a restrição não linear que a especificação com suavização exige.

Estimando a Sensibilidade da Política Monetária sobre a atividade econômica no Brasil

A política monetária tem um papel importante na economia moderna, dispondo de diferentes instrumentos para alcançar a estabilidade estabilidade econômica, mantendo o controle sobre a inflação. A principal autoridade monetária do país utiliza desses artifícios, proporcionando mudanças através dos “canais de transmissão”, que são meios pelos quais a taxa básica de juros — a Selic — afeta outras variáveis macroeconômicas relevantes. Mas como saber o efeito dessa transmissão para a atividade econômica?

Topic Modeling: sobre o que o COPOM está discutindo? Uma aplicação do modelo LDA

O que informações textuais podem revelar sobre a situação da economia? Como transformar palavras em estatísticas e obter insights? Há algo informativo nas entrelinhas das atas do COPOM? Como usar Machine Learning para interpretar os comunicados da autoridade monetária? Neste exercício, damos continuidade aos posts sobre Natural Language Processing (NLP) demonstrando a aplicação da técnica de topic modeling com as atas do COPOM.

Tag: política monetária

Analisando a ancoragem das expectativas de inflação no Python

Como construir uma Curva IS

Regra de Taylor para o Brasil

Estimando a Sensibilidade da Política Monetária sobre a atividade econômica no Brasil

Topic Modeling: sobre o que o COPOM está discutindo? Uma aplicação do modelo LDA

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Teorema Central do Limite: o que é?

Como Analisar Demonstrativos Financeiros e Dados da CVM

Distribuições de probabilidade em dados: como identificar a sua

Modelo de Solow: a teoria do crescimento no longo prazo

Modelos DSGE: o que são, e por que os bancos centrais os usam

O modelo básico novo-keynesiano: como o Banco Central decide a taxa de juros