O beta, também conhecido como coeficiente beta (β), é uma medida que quantifica a sensibilidade de um ativo financeiro em relação às variações do mercado como um todo. Em outras palavras, o beta indica o grau de volatilidade de um ativo em relação ao movimento de um índice de referência.
Neste artigo, vamos explorar em detalhes o funcionamento do coeficiente beta e demonstrar como obtê-lo utilizando um conjunto de dados do mercado acionário brasileiro. Utilizaremos a linguagem de programação Python como ferramenta para construção e análise.
