Tag: séries temporais

Índice de condições financeiras no Python: replicando o do BCB

Este exercício apresenta a construção e decomposição do Índice de Condições Financeiras (ICF) para a economia brasileira, utilizando a linguagem Python. Baseado na abordagem do Banco Central do Brasil, o estudo automatiza a coleta de dados públicos e aplica a Análise de Componentes Principais (PCA) para segregar o índice em sete grupos de ativos, como juros locais, juros externo, risco, etc. A análise permite identificar quais vetores estão atuando sobre a economia, oferecendo um diagnóstico preciso sobre a virada do ciclo financeiro observada no início de 2026.

Choque de juros no consumo de duráveis: um VAR no Python

Este artigo analisa a dinâmica do consumo no Brasil utilizando Python e modelos de Vetores Autorregressivos (VAR). Ao segregar bens duráveis e não duráveis, o estudo quantifica a sensibilidade a choques de juros e renda. Criamos todo o processo através do ciclo de dados: coleta, tratamento, análise de dados, modelagem e apresentação dos resultados, tudo automatizado usando a linguagem Python.

Análise do Payroll norte-americano com Python

O Payroll norte-americano é o termômetro da economia global. No post de hoje, mostro como analisar esse indicador usando Python e as bibliotecas Pandas e Plotnine. Saia do básico e aprenda a visualizar a geração de empregos nos EUA de forma profissional.

Qual o efeito de um choque de juros sobre a inadimplência?

Neste exercício, exploramos a relação dinâmica entre o custo do crédito (juros na ponta) e o risco realizado (taxa de inadimplência) através de uma análise exploratória de dados e modelagem econométrica utilizando a linguagem de programação R.

Hiato do produto: o que é e como medir no Brasil

O hiato do produto mede a distância entre o PIB efetivo e o PIB potencial — e como o potencial não é observável, cada método entrega um número diferente. Calculamos sete medidas para o Brasil no Python, tratamos o problema de fim de amostra do filtro HP com as projeções do Focus e resumimos o conjunto pela mediana entre as medidas.

Tag: séries temporais

Índice de condições financeiras no Python: replicando o do BCB

Choque de juros no consumo de duráveis: um VAR no Python

Análise do Payroll norte-americano com Python

Qual o efeito de um choque de juros sobre a inadimplência?

Hiato do produto: o que é e como medir no Brasil

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Ciclo Econômico: Economia no Curto Prazo

Simulação de cenários com distribuição de probabilidades

Simulação de Monte Carlo: respondendo perguntas de probabilidade sem fórmula

Introdução à Macroeconomia: conceitos, modelos e ferramentas

Tabelas de contingência e o teste qui-quadrado: analisando duas variáveis qualitativas

Estatísticas robustas: mediana, IQR e MAD quando o outlier manda no resultado