Tag: séries temporais

Como dessazonalizar uma série temporal no Python

Séries econômicas mensais repetem o mesmo padrão todo ano. Este tutorial mostra como dessazonalizar uma série no Python com três métodos — seasonal_decompose, STL e X13-ARIMA-SEATS — usando a série de concessões de crédito do Banco Central, do método mais simples ao padrão oficial dos institutos de estatística.

{tidyverts}: séries temporais no R

Modelos ARIMA na abordagem bayesiana

Usando Bagging e Bootstrap no R

Análise de Crédito no Python com Dados do Banco Central

Um guia prático de análise de dados de crédito no Python: como coletar as concessões, a taxa de juros, o spread e a inadimplência direto das séries do Banco Central, deflacionar pelo IPCA e montar um painel do mercado de crédito brasileiro, com dados até 2026.

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