suavização exponencial

Previsão econômica com métodos de Suavização Exponencial

Neste texto abordamos métodos de suavização exponencial simples, com tendência e com sazonalidade para finalidade de previsão de séries temporais. Mostramos as diferenças de cada método com exemplos de dados econômicos do Brasil, em aplicações nas linguagens de programação R e Python.

O dilema de viés e variância em modelos preditivos

Modelos muito simples ou muito complexos podem gerar previsões com alto viés ou alta variância. A grande tarefa de quem trabalha com modelos preditivos é explorar uma especificação de modelo de modo a minimizar o erro de previsão, mas sem cair nestes dois extremos, o que pode ser desafiador. Neste artigo apresentamos estes conceitos e mostramos como analisar ajustes e previsões de modelos de modo a compreender o trade-off entre viés e variância.