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Volatilidade Implícita no R e Python

A volatilidade implícita é uma medida que captura a expectativas dos investidores em relação à variação futura dos preços de um ativo subjacente (opções), como ações, moedas, commodities, entre outros. Veremos como é possível estimar a volatilidade implícita de ações utilizando o R e o Python como ferramentas.

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