Toda vez que a autoridade monetária divulga o seu Índice de Nível de Atividade do Banco Central (IBC-Br), a imprensa costuma dizer que o mesmo antecipa os resultados do PIB. Mas será que isso é verdade? É o que vamos verificar nesse exercício usando o Python.
No post de hoje, continuamos com a série de postagens envolvendo exercícios de Macroeconometria no Python, investigando dessa vez a relação entre o Swap pré-DI 360 dias e a Expectativas da Selic de acordo com o Focus. Estimamos ao fim, por meio de um 2SLS com instrumentos o Prêmio.
Dando continuidade ao nosso esforço de compreensão do organismo econômico brasileiro por meio de equações, adicionamos o Banco Central via a estimação de uma regra de Taylor. Realizaremos a construção do modelo por meio do Python, seguindo todos os passos de coleta e tratamento dos dados, finalizando com a construção do modelo via OLS.
A curva IS é uma curva de demanda agregada da economia, descrevendo o equilíbrio no mercado de bens e serviços, sendo expressa pelo hiato do produto em função de suas próprias defasagens, da taxa real de juros e do resultado primário. Vejamos neste post a implementação da Curva IS utilizando o Python.
