Estatística e Econometria

Estacionariedade de Séries Temporais

Neste artigo apresentamos o que é análise de séries temporais, a importância da estacionariedade, e ao final, criamos um exemplo prático usando a linguagem R e Python.

Construindo uma análise exploratória envolvendo funções de autocorrelação

Neste artigo, vamos apresentar o conceito de autocorrelação na estatística, avaliar sua aplicabilidade no mundo real, verificar como estimar e interpretar e, por fim, vamos ver como aplicar a análise de autocorrelação com dados macro-financeiros do Brasil, usando as linguagens de programação R e Python.

Propriedades estatísticas de séries temporais

Série temporal é uma estrutura de dados fundamental para as áreas de economia e finanças, uma vez que a maioria das variáveis nessas áreas são observadas ao longo do tempo. Compreender as principais características estatísticas de uma série temporal é essencial para aqueles interessados em analisar dados econômicos.

Introdução ao pensamento bayesiano

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